Отлично! 6 часов лазил по интернету для решения данного вопроса
Проверил — работает!
И еще вот ссылка на установку программы под x64 системы Windows: http://www.opentraders.ru/downloads/962/
Посмотрел файл стейта. Пришел к выводу: погонка под 2009-ый, 2010-ый и 2011 года.
Пояснение. Торги начинаются с 10.000 долларов 0.1 лотом:
Далее есть время — конец тестового периода (ноябрь 2011-го), когда просадка заставила открыться 100-ым лотом 3 ордера, т.е. в рынке больше 490 лотов!
После такой огрооомной просадки, колено лотов начинается не с ожидаемого 5-го или 10-го лота, а всего лишь с 0.3, тобишь в 3 раза от начального.
По правилам ММ, делим Максимальную просадку на 3 и получаем макс просадку которую бы мы пережили с начального депозита:
Макс просадка = 761.855/3 = 253.951 долларов для Депозита в 10.000 долларов...
Другими словами чтобы пережить Макс просадку с колена в 0.1 лота нужно депо минимум в… пол центового лимона!
клёвый пол лимон!
Вывод: а выводы делайте сами
P.S. Автор лучше раздай этот советник в исходном коде людям и не парься, получишь больше уважения чем будешь продавать его.
1. Контрольные точки — на реале пролетит сразу!
2. Сделай фикс. лот чтобы макс просадку реальную просчитать и узнать депо. при твоей просадке депо нужен 200k. а это всего 140% с 2009-го года.
3. Подгонка под 2009, 2010, 2011-ый. Делай тест минимум с 2005-го до сегодня включительно! А лучше за 10 лет.
4. InstantExecution — а на Маркет исполнениях не будет работать? И будет работать только на AccuantCent?
Проверил — работает!
И еще вот ссылка на установку программы под x64 системы Windows: http://www.opentraders.ru/downloads/962/
amyrgan145